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债券到期再投资的模型案例
%，10)=80*7107=5386 P3=100(P/A，8%，10)=6707 (2) 第一小问：踢除第一年的因素 将时间即N改为9年计算 就可以得到那时的价格。
持有至到期投资———A公司债券（利息调整）645 贷：投资收益4645 （5）2011年11月1日，赛博公司将A公司债券全部出售，所得价款为102417元，其中包括4个月的未收利息4/6×4000=2667元。
所谓债券到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
终值就是此项债券的面值+年金终值，即：假设面值为1000元，1000+1000*10%FVIFA（10%，5）=165扩展资料：复利，Compound_nterest，是一种计算利息的方法。
债券投资的五个问题:债券价值估值方法及影响因素
债券价值影响因素：折现率，债券价值与折现率反向变动。到期时间，溢价发行的债券，随着到期日的接近，价值逐渐下降；折价发行的债券，随着到期日的接近，价值逐渐上升；平价发行的债券，随着到期日的接近，价值不变。
影响债券价值的主要因素包括以下几个方面： 市场利率：债券的价格与市场利率呈反向关系。当市场利率上升时，债券价格下降；当市场利率下降时，债券价格上升。
影响债券投资价值的外部因素有以下几点： 基础利率。基础利率是债券定价过程中必须考虑的一个重要因素，在证券的投资价值分析中，基础利率一般是指无风险债券利率。
物价波动。当物价上涨的速度轻快或通货膨胀率较高时，人们出于保值的考虑，一般会将资金投资于房地产、黄金、外汇等可以保值的领域，从而引起资金供应的不足，导致债券价格的下跌。企业的资信程度。
到期的时间、利息、到期收益率。在通常情况下债券价格(bondprice)是等于将该债券的全部现金流按照债券发行时的市场利率进行折现，并求和也就是该债券的内部价值(Intrinsicvalue)。
在采用债券收益率风险调整模型估计普通股资本成本时,风险溢价是...
D.实体现金流量是营业现金净流量扣除资本支出后的剩余部分 【答案】ABCD 采用实体现金流量模型进行企业价值评估时，为了计算资本成本，无风险利率需要使用实际利率的情况有( )。
风险溢价是凭借经验估计的。一般认为，某企业普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在 3%～ 5%之间。
普通股资本成本算法主要有三种模型：资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。资本资产定价模型，资本资产定价模型下，筹资企业通过普通股进行筹资的资本成本为无风险利率加上股票市场风险溢价。
【单选题】甲公司采用债券收益率调整模型估计股权资本成本，税前债务资本成本8%，股权相对债权风险溢价6%。企业所得税税率25%。甲公司的股权资本成本是( )。
债券收益率风险调整模型：rs=rdt+RPc。式中rdt代表税后债务成本；RPc代表股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价。
(一)资本资产定价模型 rS=rRF+β×(rm-rRF)式中：rRF是无风险利率；β是该股票的贝塔系数；rm表示平均风险股票报酬率。根据资本资产定价模型计算普通股资本成本，必须估计无风险利率、权益的贝塔系数以及市场风险溢价。
银行风险测度模型哪个好
1、（3）DRM模型（Distortion Risk-Measure）：DRM通过一个测度变换得到一类新的风险度量指标。DRM模型包含了诸如VaR、CVaR等风险度量指标，它是一类更广义的风险度量指标。
2、VaR模型的优点是：测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握；可以事前计算，降低市场风险；确定必要资本及提供监管依据。
3、以扣除风险后的收益作为绩效评价，比净利润和资本收益率（ROE）更科学。信贷风险是商业银行经营的主要风险，特征是利息收入在当期，而风险滞后反映，两者并不同步。
4、以上两种测度因为度量的是每单位风险所带来的收益，所以通常被称做单位风险收益法。
5、这种人一般我们就认为比较危险，最好是敬而远之。“偏度”——衡量风险方向 方差是最常用的风险测度，很多时候当我们说到金融资产的风险的时候，就专指方差。
6、CreditMetrics模型建立在信用评级的基础之上，在度量组合信用风险具有明显的比较优势。
到此，以上就是小编对于债券风险模型有哪些类型的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
